Risque climatique et impact en assurance, modélisation physique et outils actuariels

Cet atelier a vocation à sensibiliser la communauté actuarielle à l’importance de la prise en compte du risque climatique dans les calculs de solvabilité d’un assureur. Déjà largement conscients des impacts potentiels que pourrait générer le réchauffement climatique, de nombreux législateurs et organes de réglementation prudentielle proposent à ce titre un calcul standard pour la prise en compte de ce risque. Néanmoins, le scénario considéré ne reflète qu’une partie du marché, au sens notamment où ce scénario n’est calibré que sur une zone géographique bien définie, dans des conditions de climat bien spécifiques. À travers l’étude du risque climatologique sous-jacent, nous présenterons la sensibilité des scénarios climatiques au paramétrage des modèles physiques qui les sous-tendent, et donc la sensibilité des impacts au niveau des assureurs. Nous nous concentrerons sur le lien entre dérive climatique et mortalité, mais aussi potentiellement sur le risque de morbidité. Au-delà de l’étude de données d’assureurs qui demeurent encore à ce jour indisponibles concernant des calculs sophistiqués sur ce risque, des données nationales permettent de détecter certains des facteurs clefs influençant la mortalité. Des extensions de modèles bien connus des actuaires tel que le modèle de Lee-Carter permettront notamment d’illustrer ces impacts.